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　滬深交易所2月20日宣布，量化交易報告制度已平穩(wěn)落地。證監(jiān)會相關(guān)人士表示，下一階段出臺的量化交易監(jiān)管系列舉措，將成熟一項推出一項。

　2023年9月1日，滬深交易所發(fā)布了《關(guān)於股票程序化交易報告工作有關(guān)事項的通知》和《關(guān)於加強程序化交易管理有關(guān)事項的通知》，建立起針對量化交易的專門報告制度和相應(yīng)監(jiān)管安排，於2023年10月9日正式實施。

　滬深交易所表示，目前存量投資者已按要求如期完成報告工作，增量投資者落實「先報告、後交易」的規(guī)定。下一步，滬深交易所將持續(xù)加強對量化交易特別是高頻交易的監(jiān)測分析，並將北向投資者量化交易納入報告範圍。

　滬深交易所量化新規(guī)包括嚴格落實報告制度，明確「先報告、後交易」的準入安排；加強量化交易行情授權(quán)管理，健全差異化收費機制；完善異常交易監(jiān)測監(jiān)控標準，加強異常交易和異常報撤單行為監(jiān)管；加強對槓桿類量化產(chǎn)品的監(jiān)測與規(guī)制，強化期現(xiàn)貨聯(lián)動監(jiān)管等。

　據(jù)悉，本次滬深交易所首次從制度端、準入端、交易端、信息端、機構(gòu)端等，打出政策「組合拳」，進一步加強量化交易監(jiān)管的針對性和精準性。

　證監(jiān)會市場監(jiān)管一司相關(guān)人士表示，本次推出的量化交易監(jiān)管「組合拳」力度大，從多個維度加強監(jiān)管，基本覆蓋量化交易業(yè)務(wù)運作的主要環(huán)節(jié)。「下一步出臺的量化交易監(jiān)管系列舉措，將成熟一項推出一項，並充分加強跟市場各類投資者溝通交流，把握好工作節(jié)奏和力度，促進量化交易規(guī)範健康發(fā)展，維護市場穩(wěn)定運行。」

　業(yè)內(nèi)人士認為，本次出臺的政策有較強針對性，突出強調(diào)以投資者為本。比如要求「先報告、後交易」，有助於進一步準確識別量化交易；針對量化交易的信息優(yōu)勢，明確加強行情授權(quán)管理；針對近期量化交易在小市值股票的交易情況，明確加強槓桿類產(chǎn)品的監(jiān)測與規(guī)制，防止短時間內(nèi)出現(xiàn)踩踏等。包括此次對寧波靈均名下相關(guān)證券賬戶採取限制交易措施，正是監(jiān)管部門加強異常交易行為監(jiān)管的體現(xiàn)。

　滬深交易所表示，下一步將堅持以投資者為本，把維護公平性作為工作出發(fā)點和落腳點，借鑑國際監(jiān)管實踐，趨利避害，建立健全量化交易監(jiān)管安排。對影響市場秩序的異常交易，滬深交易所將堅決採取自律管理措施，涉嫌違法違規(guī)、情節(jié)嚴重的將上報證監(jiān)會查處。

　證監(jiān)會市場監(jiān)管一司相關(guān)人士強調(diào)，此次量化交易監(jiān)管重點放在高頻交易上。滬深交易所綜合施策監(jiān)管量化交易，不是為了「一棒子」打死量化交易，也不是禁止量化交易這種方式，而是在日常監(jiān)管過程中發(fā)現(xiàn)量化交易較多出現(xiàn)交易頻率、報撤單頻率過高的情況，存在過度運用信息優(yōu)勢，加劇信息不對稱等現(xiàn)象，給市場帶來的不公平性越來越明顯?！缚紤]到當下2億投資者的市情，以及在特定市場環(huán)境下量化高頻交易存在加大市場波動的風險，有必要因勢利導促進其規(guī)範發(fā)展?！梗ㄉ钲谏虉笥浾?鍾國斌）